Currency Derivatives: Pricing Theory, Exotic Options, and Hedging Applications

Mit über einer Billion US Dollar Umsatz stellt der Devisenhandel weltweit den grö ten Markt dar. In diesem Markt sind Währungsderivate zu einem bevorzugten Handelsinstrument geworden, das von Gro banken, Brokerhäusern, Hedge Funds (spekulativ ausgerichteter Fonds, der mit Hilfe von Derivaten seine Gewinne zu optimieren versucht) und Handelsberatern eingesetzt wird. Zwar sind diese Instrumente heute komplexer denn je, aber sie sind ein unverzichtbares Mittel des Risikomanagements im Devisenhandel. Herausgegeben von führenden Devisenhändlern und Analysten, ist dieses Buch Basislektüre für jeden, der sich in diesem Bereich bewegt. Eine Sammlung der 20 besten und meist zitierten Beiträge zu Währungsderivaten, Preistheorie und Anwendungen von Hedging-Methoden (10/98)

Author: David F. DeRosa
Publisher: Wiley
Published: 09/07/1998
Pages: 387
Binding Type: Hardcover
Weight: 1.57lbs
Size: 9.35h x 6.35w x 1.32d
ISBN: 9780471252672

About the Author
DAVID F. DeROSA is President of DeRosa Research and Trading, Inc. and Adjunct Professor of Finance at Yale School of Management. He is a contributing editor for global investment strategy for the Internet newsletter TheStreet.com. DeRosa has been active in hedge fund management, currency trading, and institutional brokerage for over twenty years. He holds a PhD from the Graduate School of Business of the University of Chicago and an AB from the University of Chicago. He is the author of two highly regarded books on foreign exchange, Managing Foreign Exchange Risk and Options on Foreign Exchange.