Парная торговля

Статистический арбитраж основан на парной торговле среднеобращающимися доходностями. Мы использовали коинтеграционный подход и ECM-DCC-GARCH для построения 98 пар из 152 акций 3 валют. Торговля акциями осуществляется с помощью контракта на разницу. Для измерения эффективности мы ввели коэффициент прибыли, который представляет собой годовую норму прибыли на единицу риска. А исторический риск измеряется максимальной просадкой. Мы сравнили три основные стратегии процент, стандартное отклонение долгосрочных остатков коинтеграции и Bollinger Bands (динамическое стандартное отклонение), с двойным подтверждением краткосрочного стандартного отклонения, смоделированного ECM-DCC-GARCH, и без него. Каждая из трех основных стратегий оптимизируется двумя оптимизаторами абсолютная прибыль и коэффициент прибыли. Период оптимизации длится с 2012-01-01 по 2014-12-31, а период подтверждения - с 2015-01-01 по 2016-06-01. Наши результаты показали, что стратегия USD Bollinger Bands без двойного подтверждения и оптимизированная по profit factor, превзошла другие стратегии и обеспечила сам

Author: Ч Хуан, Мартиl
Publisher: Sciencia Scripts
Published: 04/27/2023
Pages: 64
Binding Type: Paperback
Weight: 0.23lbs
Size: 9.00h x 6.00w x 0.15d
ISBN: 9786205946565
Language: Russian

This title is not returnable